PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DON с DES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DON is a Mid Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, DON returned 9.18%/yr vs 8.06%/yr for DES. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DON и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 16.57%. За последние 10 лет акции DON превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 9.18% против 8.06% соответственно.

DON

1 день
0.78%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.79%
1 год
15.89%
3 года*
14.06%
5 лет*
7.71%
10 лет*
9.18%

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DON и DES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		8.08%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%

Correlation

The correlation between DON and DES is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.93

The correlation between DON and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DON и DES

Секторы
DON
DES

Финансовые услуги

21.1%
23.7%

Промышленность

17.1%
13.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
14.8%

Недвижимость

9.3%
9.6%

Энергетика

7.9%
10.7%

Коммунальные услуги

6.9%
4.6%

Сырьевые материалы

6.4%
6.0%

Технологии

4.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.3%

Здравоохранение

2.4%
1.7%

Финансовые услуги

DON
21.1%
DES
23.7%

Промышленность

DON
17.1%
DES
13.3%

Потребительский циклический сектор

DON
11.5%
DES
14.8%

Недвижимость

DON
9.3%
DES
9.6%

Энергетика

DON
7.9%
DES
10.7%

Коммунальные услуги

DON
6.9%
DES
4.6%

Сырьевые материалы

DON
6.4%
DES
6.0%

Технологии

DON
4.5%
DES
5.5%

Коммуникационные услуги

DON
3.9%
DES
2.8%

Потребительский защитный сектор

DON
3.6%
DES
4.3%

Здравоохранение

DON
2.4%
DES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

DON vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DONDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.70

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.54

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.66

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

10.41

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DON vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DONDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DON и DES

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DONDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-65.48%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-7.64%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-25.16%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-25.16%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-45.65%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.33%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-9.68%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.68%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и DES

Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 3.04%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DONDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.09%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

11.07%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

16.45%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

19.58%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

21.97%

-1.72%

Сравнение комиссий DON и DES

И DON, и DES имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и DES

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности DES в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.34%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DON and DES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DES has higher volatility (4.09%) compared to DON (3.04%). In terms of maximum drawdown, DON dropped -61.94% vs DES's -65.48%.

On 10-year performance, DON leads with 9.18% vs 8.06% for DES. Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. On volatility, DON has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DON has performed better with a 9.18% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DON and DES have the same expense ratio: 0.38% per year.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.34% for DON.

DON is categorized as Mid Cap Value Equities, while DES is Small Cap Blend Equities. DON tracks WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR).

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DON и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор