Сравнение DON с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
DON и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DON и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DON и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.68% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 5.88% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
DON
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.02%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и AVUV
DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
DON vs. AVUV — Ранг доходности на риск
DON
AVUV
Сравнение DON c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.22 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.78 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.88 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 7.40 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.22 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DON и AVUV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и AVUV
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.40% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DON и AVUV
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DON | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -49.42% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -15.43% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -28.79% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -3.97% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -8.14% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.91% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и AVUV
Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.09%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DON | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.41% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 13.10% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 23.46% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 22.95% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 28.59% | -8.33% |