Сравнение DON с ALTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).
DON и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DON и ALTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DON и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.25% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.00% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции DON превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 8.98% против 6.25% соответственно.
DON
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.98%
ALTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и ALTY
DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Доходность на риск
DON vs. ALTY — Ранг доходности на риск
DON
ALTY
Сравнение DON c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.11 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.54 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.27 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 6.72 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.11 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.32 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DON и ALTY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и ALTY
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности ALTY в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.41% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.51% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок DON и ALTY
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и ALTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DON | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -51.47% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -8.52% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -18.48% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -51.47% | +4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -3.46% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -6.85% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.61% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и ALTY
WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DON | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.90% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 4.65% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 9.68% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 10.77% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 16.63% | +3.63% |