PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOL с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

DOL и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOL и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOL и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		5.21%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DOL превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 9.12% против 2.41% соответственно.

DOL

1 день
1.60%
1 месяц
-4.73%
С начала года
5.21%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.76%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.12%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с DNLDOL с IGRODOL с LVHI
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий DOL и USFR

DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

DOL vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

14.37

-12.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

42.77

-40.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

10.64

-9.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

103.21

-100.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

658.56

-648.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

14.37

-12.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

8.63

-7.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

3.00

-2.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.57

-1.31

Корреляция

Корреляция между DOL и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и USFR

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.66%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOL и USFR

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

DOLUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-1.36%

-59.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-0.04%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-0.18%

-24.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-0.80%

-35.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

0.00%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-0.16%

-13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.01%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и USFR

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOLUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

0.08%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

0.19%

+11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

0.29%

+16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

0.41%

+14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

0.81%

+15.83%