Сравнение DOL с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
DOL и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOL и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOL и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 5.21% | 37.35% | 4.08% | 16.77% | -6.72% | 11.54% | -3.22% | 19.47% | -12.93% | 22.25% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DOL показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции DOL превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 9.12% против 7.51% соответственно.
DOL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.12%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOL и DWX
DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
DOL vs. DWX — Ранг доходности на риск
DOL
DWX
Сравнение DOL c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOL | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.96 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.58 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.90 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 10.97 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOL | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.96 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.68 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.12 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DOL и DWX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL и DWX
Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 2.66% | 2.83% | 3.78% | 4.02% | 4.47% | 3.58% | 2.82% | 3.50% | 4.03% | 3.17% | 3.58% | 3.66% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок DOL и DWX
Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOL | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.79% | -66.86% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -8.59% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -26.96% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -36.05% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -5.51% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -14.23% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.27% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL и DWX
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOL | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.07% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 8.13% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 12.53% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 12.13% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.21% | +1.43% |