PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с DTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOL с DTH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) and DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from WisdomTree - DOL tracks the WisdomTree International LargeCap Dividend Index while DTH tracks the WisdomTree International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOL returned 10.29%/yr vs 9.46%/yr for DTH. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DOL charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for DTH.

Доходность

Сравнение доходности DOL и DTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у DTH с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции DOL превзошли акции DTH по среднегодовой доходности: 10.29% против 9.46% соответственно.

DOL

1 день
-2.20%
1 месяц
0.43%
С начала года
13.28%
6 месяцев
13.79%
1 год
29.33%
3 года*
20.43%
5 лет*
12.22%
10 лет*
10.29%

DTH

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.36%
С начала года
7.05%
6 месяцев
7.40%
1 год
23.65%
3 года*
19.63%
5 лет*
11.75%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL и DTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		13.28%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		7.05%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%

Correlation

The correlation between DOL and DTH is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.95

The correlation between DOL and DTH has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOL и DTH

Секторы
DOL
DTH

Финансовые услуги

20.9%
21.1%

Технологии

14.3%
1.3%

Промышленность

13.9%
13.0%

Здравоохранение

7.9%
3.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
8.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
5.0%

Коммунальные услуги

5.6%
10.7%

Сырьевые материалы

5.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
7.0%

Энергетика

4.3%
9.0%

Недвижимость

1.1%
5.2%

Финансовые услуги

DOL
20.9%
DTH
21.1%

Технологии

DOL
14.3%
DTH
1.3%

Промышленность

DOL
13.9%
DTH
13.0%

Здравоохранение

DOL
7.9%
DTH
3.4%

Потребительский защитный сектор

DOL
7.2%
DTH
8.1%

Потребительский циклический сектор

DOL
6.9%
DTH
5.0%

Коммунальные услуги

DOL
5.6%
DTH
10.7%

Сырьевые материалы

DOL
5.3%
DTH
7.9%

Коммуникационные услуги

DOL
5.0%
DTH
7.0%

Энергетика

DOL
4.3%
DTH
9.0%

Недвижимость

DOL
1.1%
DTH
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

WisdomTree International High Dividend Fund

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с EFADDOL с DNLDOL с IGRO
Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU

Доходность на риск

DOL vs. DTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c DTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOLDTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.82

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.52

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.60

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

9.26

+0.47

DOL vs. DTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTH равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и DTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOL и DTH

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что меньше максимальной просадки DTH в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и DTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLDTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-64.20%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-9.14%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-12.23%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-23.40%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-40.75%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-4.06%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-15.13%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.56%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и DTH

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLDTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.13%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

10.96%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

13.08%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.21%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.73%

-0.29%

Сравнение комиссий DOL и DTH

DOL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DTH в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и DTH

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности DTH в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.47%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.47%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DOL and DTH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DOL has higher volatility (5.80%) compared to DTH (4.13%). In terms of maximum drawdown, DOL dropped -60.79% vs DTH's -64.20%.

On 10-year performance, DOL leads with 10.29% vs 9.46% for DTH. On fees, DOL is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOL has performed better with a 10.29% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

DTH has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.47% for DOL.

DOL tracks WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index. Their fees differ too: 0.48% for DOL and 0.58% for DTH.

DOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL и DTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор