Сравнение DOGE-USD с ^GSPC
DOGE-USD (Dogecoin) is a cryptocurrency, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, DOGE-USD returned -21.23%/yr vs 11.44%/yr for ^GSPC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOGE-USD и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGE-USD показывает доходность -36.39%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%.
DOGE-USD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -26.10%
- С начала года
- -36.39%
- 6 месяцев
- -39.65%
- 1 год
- -54.71%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -21.23%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам DOGE-USD и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGE-USD Dogecoin | -36.39% | -62.82% | 252.28% | 27.54% | -58.78% | 3,537.33% | 130.87% | -13.55% | -73.85% | 8,872.00% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 10.80% |
Correlation
The correlation between DOGE-USD and ^GSPC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г. | 0.19 |
The correlation between DOGE-USD and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGE-USD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DOGE-USD
^GSPC
Сравнение DOGE-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGE-USD | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.29 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 10.09 | -11.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGE-USD и ^GSPC
Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGE-USD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -56.78% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.24% | -9.10% | -65.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.02% | -18.90% | -65.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.48% | -25.43% | -59.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.11% | -3.32% | -85.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.17% | -10.71% | -64.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.89% | 2.06% | +42.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGE-USD и ^GSPC
Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGE-USD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 4.82% | +10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 9.88% | +38.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.15% | 12.50% | +52.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.04% | 17.00% | +60.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 758.96% | 18.07% | +740.89% |
Часто задаваемые вопросы
DOGE-USD and ^GSPC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGE-USD has higher volatility (15.46%) compared to ^GSPC (4.82%). In terms of maximum drawdown, DOGE-USD dropped -92.29% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGE-USD и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор