PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с RAFE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DOG returned -5.31%/yr vs 10.73%/yr for RAFE. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.

Доходность

Сравнение доходности DOG и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 13.35%.

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%

RAFE

1 день
-0.44%
1 месяц
7.15%
С начала года
13.35%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.36%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и RAFE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-0.45%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.35%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%

Correlation

The correlation between DOG and RAFE is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

-0.91

The correlation between DOG and RAFE has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOG и RAFE

Секторы
DOG
RAFE

Финансовые услуги

81.2%
13.3%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

23.1%

Промышленность

-

5.0%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

29.8%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

DOG
81.2%
RAFE
13.3%

Сырьевые материалы

DOG

-

RAFE
4.2%

Коммуникационные услуги

DOG

-

RAFE
7.2%

Потребительский циклический сектор

DOG

-

RAFE
6.5%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

RAFE
7.7%

Энергетика

DOG

-

RAFE

-

Здравоохранение

DOG

-

RAFE
23.1%

Промышленность

DOG

-

RAFE
5.0%

Недвижимость

DOG

-

RAFE
2.7%

Технологии

DOG

-

RAFE
29.8%

Коммунальные услуги

DOG

-

RAFE
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHB

Доходность на риск

DOG vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.78

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
3.88

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.49

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

4.22

-5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

16.49

-17.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOG vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа RAFE равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGRAFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

2.78

-3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.71

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.65

-1.21

Просадки

Сравнение просадок DOG и RAFE

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и RAFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-35.74%

-56.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-7.46%

-7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-16.36%

-12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-24.28%

-9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.61%

-0.44%

-92.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.39%

-6.22%

-60.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

1.91%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и RAFE

ProShares Short Dow30 (DOG) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеют волатильность 2.98% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.90%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.25%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.34%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

15.09%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

19.43%

-1.94%

Сравнение комиссий DOG и RAFE

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и RAFE

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности RAFE в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOG and RAFE have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (2.98%) compared to RAFE (2.90%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs RAFE's -35.74%.

On 5-year performance, RAFE leads with 10.73% vs -5.31% for DOG. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAFE has performed better with a 10.73% return vs -5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.50% for RAFE.

DOG is categorized as Inverse Equities, while RAFE is Large Cap Blend Equities. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: ProShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор