Сравнение DOG с MYY
DOG (ProShares Short Dow30) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both Inverse Equities funds from ProShares - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while MYY tracks the S&P Mid Cap 400 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.18%/yr vs -11.12%/yr for MYY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DOG и MYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -11.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DOG имеют среднегодовую доходность -11.18%, а акции MYY немного впереди с -11.12%.
DOG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- -11.18%
MYY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- -9.90%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- -11.12%
Сравнение доходности по годам DOG и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -4.15% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.13% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
Correlation
The correlation between DOG and MYY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.84 |
The correlation between DOG and MYY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. MYY — Ранг доходности на риск
DOG
MYY
Сравнение DOG c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.95 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.75 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -1.08 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.53 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DOG и MYY
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, примерно равная максимальной просадке MYY в -95.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и MYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -95.08% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -17.58% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.77% | -33.48% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -36.20% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | -71.22% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.61% | -95.07% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.39% | -72.15% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 9.56% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и MYY
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.98%, в то время как у ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 4.41% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 11.40% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 15.59% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 19.62% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 21.25% | -3.76% |
Сравнение комиссий DOG и MYY
И DOG, и MYY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и MYY
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности MYY в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.49% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.45% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and MYY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYY has higher volatility (4.41%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs MYY's -95.08%.
On 10-year performance, MYY leads with -11.12% vs -11.18% for DOG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MYY has performed better with a -11.12% return vs -11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG and MYY have the same expense ratio: 0.95% per year.
MYY has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.49% for DOG.
DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%).
DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и MYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор