Сравнение DOG с MYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY).
DOG и MYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и MYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -1.60% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DOG имеют среднегодовую доходность -10.49%, а акции MYY немного отстают с -10.56%.
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
MYY
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -12.33%
- 3 года*
- -6.45%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- -10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и MYY
И DOG, и MYY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DOG vs. MYY — Ранг доходности на риск
DOG
MYY
Сравнение DOG c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.59 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | -0.71 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.45 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.62 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.24 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DOG и MYY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и MYY
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности MYY в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.02% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и MYY
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, примерно равная максимальной просадке MYY в -94.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и MYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -94.89% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -27.61% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -33.82% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -70.14% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -94.55% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.16% | -71.95% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 20.28% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и MYY
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.00%, в то время как у ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.47% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 11.92% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 21.04% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 19.62% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 21.23% | -3.77% |