Сравнение DOG с MYY
DOG (ProShares Short Dow30) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both Inverse Equities funds from ProShares - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while MYY tracks the S&P Mid Cap 400 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.03%/yr vs -10.86%/yr for MYY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DOG и MYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -11.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DOG имеют среднегодовую доходность -11.03%, а акции MYY немного впереди с -10.86%.
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
Сравнение доходности по годам DOG и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
Correlation
The correlation between DOG and MYY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | 0.84 |
The correlation between DOG and MYY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. MYY — Ранг доходности на риск
DOG
MYY
Сравнение DOG c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.82 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.52 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и MYY
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.90%, примерно равная максимальной просадке MYY в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и MYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -95.20% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -18.25% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -35.14% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -37.79% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.07% | -71.93% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.82% | -95.11% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.53% | -72.27% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 9.82% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и MYY
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.38%, в то время как у ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 3.41% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 11.68% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 15.70% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 19.59% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 21.20% | -3.74% |
Сравнение комиссий DOG и MYY
И DOG, и MYY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и MYY
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности MYY в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and MYY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYY has higher volatility (3.41%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.90% vs MYY's -95.20%.
On 10-year performance, MYY leads with -10.86% vs -11.03% for DOG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MYY has performed better with a -10.86% return vs -11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG and MYY have the same expense ratio: 0.95% per year.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.39% for DOG.
DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%).
MYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и MYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор