Сравнение DOG с MYY
DOG (ProShares Short Dow30) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both Inverse Equities funds from ProShares - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while MYY tracks the S&P Mid Cap 400 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.32%/yr vs -10.88%/yr for MYY. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DOG и MYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -9.94%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -12.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DOG имеют среднегодовую доходность -11.32%, а акции MYY немного впереди с -10.88%.
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
MYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -8.29%
- С начала года
- -12.95%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -8.75%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- -10.88%
- Всё время*
- -11.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.08M | $39.92M | $42.43M | |
| $149.53K | $172.20K | $157.50K |
Сравнение доходности по годам DOG и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.95% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
Correlation
The correlation between DOG and MYY is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | 0.84 |
The correlation between DOG and MYY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. MYY — Ранг доходности на риск
DOG
MYY
Сравнение DOG c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.89 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -1.53 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и MYY
Максимальная просадка DOG за все время составила -93.05%, примерно равная максимальной просадке MYY в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и MYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.05% | -95.20% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -18.27% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.32% | -35.16% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | -37.81% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.70% | -71.94% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.05% | -95.18% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.60% | -72.33% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 10.54% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и MYY
ProShares Short Dow30 (DOG) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.72% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 11.70% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 15.65% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 19.55% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 21.22% | -3.72% |
Сравнение комиссий DOG и MYY
И DOG, и MYY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и MYY
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности MYY в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.38% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and MYY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOG has higher volatility (4.20%) compared to MYY (3.72%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -93.05% vs MYY's -95.20%.
On 10-year performance, MYY leads with -10.88% vs -11.32% for DOG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MYY has performed better with a -10.88% return vs -11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG and MYY have the same expense ratio: 0.95% per year.
MYY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.50% for DOG.
DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%).
MYY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и MYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор