Сравнение DOG с MUD
DOG (ProShares Short Dow30) and MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. DOG is passively managed, while MUD is actively managed. Over the past year, DOG returned -12.72% vs -93.62% for MUD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DOG charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for MUD.
Доходность
Сравнение доходности DOG и MUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -79.58%.
DOG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- -11.18%
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOG и MUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -4.15% | -8.40% | 0.92% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 19.12% |
Correlation
The correlation between DOG and MUD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. MUD — Ранг доходности на риск
DOG
MUD
Сравнение DOG c MUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | MUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.53 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -1.00 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.52 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -1.42 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -1.25 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок DOG и MUD
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, примерно равная максимальной просадке MUD в -96.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и MUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -96.24% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -93.56% | +78.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.61% | -96.24% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.39% | -50.32% | -16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 61.84% | -52.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и MUD
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.98%, в то время как у Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) волатильность равна 31.94%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 31.94% | -28.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 56.32% | -46.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 65.98% | -53.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 67.05% | -52.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 67.05% | -49.56% |
Сравнение комиссий DOG и MUD
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUD в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и MUD
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности MUD в 28.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.49% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and MUD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (31.94%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs MUD's -96.24%.
On 1-year performance, DOG leads with -12.72% vs -93.62% for MUD. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOG has performed better with a -12.72% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 3.49% for DOG.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.97% for MUD.
DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и MUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор