Сравнение DOG с MUD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD).
DOG и MUD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DOG и MUD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и MUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | 0.92% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -24.52% | -78.75% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -24.52%.
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
MUD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -59.85%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и MUD
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUD в 0.97%.
Доходность на риск
DOG vs. MUD — Ранг доходности на риск
DOG
MUD
Сравнение DOG c MUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | MUD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -1.26 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | -2.97 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.67 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.91 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -1.25 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -1.26 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -1.07 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между DOG и MUD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и MUD
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности MUD в 7.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 7.81% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и MUD
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, примерно равная максимальной просадке MUD в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и MUD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -89.63% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -89.63% | +66.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -86.10% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.16% | -45.31% | -20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 65.64% | -49.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и MUD
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.00%, в то время как у Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 22.32% | -17.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 49.43% | -40.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 65.07% | -48.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 63.70% | -48.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 63.70% | -46.24% |