Сравнение DOG с FLYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD).
DOG и FLYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и FLYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | -8.64% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 26.36% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью 26.36%.
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
FLYD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- -62.53%
- 3 года*
- -52.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и FLYD
И DOG, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DOG vs. FLYD — Ранг доходности на риск
DOG
FLYD
Сравнение DOG c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.67 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -0.73 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.76 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.86 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.67 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.72 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DOG и FLYD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и FLYD
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и FLYD
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что меньше максимальной просадки FLYD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и FLYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -97.96% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -82.41% | +59.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -97.09% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.17% | -82.46% | +16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 72.53% | -56.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и FLYD
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.02%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 28.29%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 28.29% | -23.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 54.96% | -45.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 92.87% | -76.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 83.48% | -68.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 83.48% | -66.02% |