PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с EDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с EDOW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DOG returned -5.91%/yr vs 9.46%/yr for EDOW. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for EDOW.

Доходность

Сравнение доходности DOG и EDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у EDOW с доходностью 6.54%.

DOG

1 день
0.05%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-4.85%
1 год
-14.33%
3 года*
-8.97%
5 лет*
-5.91%
10 лет*
-11.50%

EDOW

1 день
0.48%
1 месяц
0.20%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.27%
1 год
19.50%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и EDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-5.77%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-11.25%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		6.54%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%24.69%-2.04%11.90%

Correlation

The correlation between DOG and EDOW is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2017 г.

-0.94

The correlation between DOG and EDOW has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOG и EDOW

Секторы
DOG
EDOW

Финансовые услуги

82.9%
16.9%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

13.2%

Промышленность

-

13.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

22.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DOG
82.9%
EDOW
16.9%

Сырьевые материалы

DOG

-

EDOW
3.0%

Коммуникационные услуги

DOG

-

EDOW
6.2%

Потребительский циклический сектор

DOG

-

EDOW
12.2%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

EDOW
9.2%

Энергетика

DOG

-

EDOW
3.0%

Здравоохранение

DOG

-

EDOW
13.2%

Промышленность

DOG

-

EDOW
13.6%

Недвижимость

DOG

-

EDOW

-

Технологии

DOG

-

EDOW
22.7%

Коммунальные услуги

DOG

-

EDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с SPYDOG с TZA
Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHD

Доходность на риск

DOG vs. EDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 00
Ранг коэф-та Мартина
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c EDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOGEDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.83

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.69

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.32

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

2.24

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

8.33

-10.16

DOG vs. EDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа EDOW равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и EDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOG и EDOW

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.79%, что больше максимальной просадки EDOW в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и EDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGEDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.79%

-33.72%

-59.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-8.73%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-15.51%

-14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-21.98%

-12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.73%

-1.08%

-91.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.45%

-4.06%

-62.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

2.35%

+6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и EDOW

ProShares Short Dow30 (DOG) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что DOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGEDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.34%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.20%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

10.74%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.22%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.71%

-0.22%

Сравнение комиссий DOG и EDOW

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EDOW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и EDOW

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности EDOW в 1.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.55%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.23%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%

Часто задаваемые вопросы

DOG and EDOW have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (4.15%) compared to EDOW (3.34%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.79% vs EDOW's -33.72%.

On 5-year performance, EDOW leads with 9.46% vs -5.91% for DOG. On fees, EDOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EDOW has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EDOW has performed better with a 9.46% return vs -5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.23% for EDOW.

DOG is categorized as Inverse Equities, while EDOW is Large Cap Blend Equities. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.50% for EDOW.

EDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и EDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор