Сравнение DOG с BRK-B
DOG (ProShares Short Dow30) is Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DOG returned -11.31%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DOG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -11.31% против 13.22% соответственно.
DOG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -8.19%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- -11.31%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам DOG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -4.92% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between DOG and BRK-B is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.66 |
Over the past year, the inverse relationship between DOG and BRK-B has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.33, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DOG
BRK-B
Сравнение DOG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.02 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.05 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и BRK-B
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.73%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.73% | -53.86% | -38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -9.42% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -14.95% | -14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.35% | -26.58% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.95% | -29.57% | -41.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.67% | -9.36% | -83.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.41% | -11.07% | -55.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 4.53% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и BRK-B
ProShares Short Dow30 (DOG) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.95% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 10.78% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 14.38% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 17.12% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 19.44% | -1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и BRK-B
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.52% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and BRK-B have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOG has higher volatility (4.36%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.73% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор