PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с BAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с BAMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and BAMO (Brookstone Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone. DOG is passively managed, while BAMO is actively managed. Over the past year, DOG returned -12.72% vs 14.18% for BAMO. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for BAMO.

Доходность

Сравнение доходности DOG и BAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у BAMO с доходностью 5.83%.

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%

BAMO

1 день
-0.50%
1 месяц
2.97%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.98%
1 год
14.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и BAMO

2026 (YTD)202520242023
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-9.18%
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		5.83%9.16%14.39%7.75%

Correlation

The correlation between DOG and BAMO is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

-0.85

The correlation between DOG and BAMO has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOG и BAMO

Секторы
DOG
BAMO

Финансовые услуги

81.2%
17.1%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

10.4%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

29.2%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

DOG
81.2%
BAMO
17.1%

Сырьевые материалы

DOG

-

BAMO
2.6%

Коммуникационные услуги

DOG

-

BAMO
7.8%

Потребительский циклический сектор

DOG

-

BAMO
10.6%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

BAMO
4.9%

Энергетика

DOG

-

BAMO
3.3%

Здравоохранение

DOG

-

BAMO
10.4%

Промышленность

DOG

-

BAMO
11.4%

Недвижимость

DOG

-

BAMO
1.3%

Технологии

DOG

-

BAMO
29.2%

Коммунальные услуги

DOG

-

BAMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

Brookstone Opportunities ETF

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMABAMO с BAMBBAMO с BAMVBAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с BAMY

Доходность на риск

DOG vs. BAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c BAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGBAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.24

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
3.31

-4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.43

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.61

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

12.17

-13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOG vs. BAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа BAMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и BAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGBAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

2.24

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

1.48

-2.05

Просадки

Сравнение просадок DOG и BAMO

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки BAMO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и BAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGBAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-12.72%

-79.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-5.45%

-9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.61%

-0.50%

-92.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.39%

-1.26%

-65.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

1.17%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и BAMO

ProShares Short Dow30 (DOG) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Brookstone Opportunities ETF (BAMO) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что DOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGBAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

1.76%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

5.45%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

6.35%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

9.57%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

9.57%

+7.92%

Сравнение комиссий DOG и BAMO

DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMO в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и BAMO

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности BAMO в 1.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.46%1.54%1.58%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%

Часто задаваемые вопросы

DOG and BAMO have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (2.98%) compared to BAMO (1.76%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs BAMO's -12.72%.

On 1-year performance, BAMO leads with 14.18% vs -12.72% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 14.18% return vs -12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.

DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.46% for BAMO.

DOG is categorized as Inverse Equities, while BAMO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: ProShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 1.30% for BAMO.

BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и BAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор