Сравнение DOG с BAMO
DOG (ProShares Short Dow30) and BAMO (Brookstone Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone. DOG is passively managed, while BAMO is actively managed. Over the past year, DOG returned -15.77% vs 14.20% for BAMO. Their -0.85 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DOG charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for BAMO.
Доходность
Сравнение доходности DOG и BAMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у BAMO с доходностью 8.57%.
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
BAMO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $101.58K | $154.50K | $162.81K | |
| $46.08M | $39.92M | $42.43M |
Сравнение доходности по годам DOG и BAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -8.40% | -5.62% | -9.45% |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 8.57% | 9.16% | 14.39% | 7.75% |
Correlation
The correlation between DOG and BAMO is -0.90, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | -0.85 |
The correlation between DOG and BAMO has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. BAMO — Ранг доходности на риск
DOG
BAMO
Сравнение DOG c BAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | BAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.62 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 11.71 | -13.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и BAMO
Максимальная просадка DOG за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки BAMO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и BAMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | BAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.05% | -12.72% | -80.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -5.45% | -10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.05% | 0.00% | -93.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.60% | -1.23% | -65.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 1.22% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и BAMO
ProShares Short Dow30 (DOG) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Brookstone Opportunities ETF (BAMO) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что DOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | BAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.52% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 6.04% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 7.07% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 9.51% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 9.51% | +7.99% |
Сравнение комиссий DOG и BAMO
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMO в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и BAMO
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности BAMO в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.42% | 1.54% | 1.58% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and BAMO have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOG has higher volatility (4.20%) compared to BAMO (2.52%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -93.05% vs BAMO's -12.72%.
On 1-year performance, BAMO leads with 14.20% vs -15.77% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 14.20% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.
DOG has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.42% for BAMO.
DOG is categorized as Inverse Equities, while BAMO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: ProShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 1.30% for BAMO.
BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и BAMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор