Сравнение DOG с BAMO
DOG (ProShares Short Dow30) and BAMO (Brookstone Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone. DOG is passively managed, while BAMO is actively managed. Over the past year, DOG returned -14.33% vs 12.98% for BAMO. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for BAMO.
Доходность
Сравнение доходности DOG и BAMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у BAMO с доходностью 5.22%.
DOG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -5.91%
- 10 лет*
- -11.50%
BAMO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOG и BAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -5.77% | -8.40% | -5.62% | -9.45% |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 5.22% | 9.16% | 14.39% | 7.75% |
Correlation
The correlation between DOG and BAMO is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | -0.84 |
The correlation between DOG and BAMO has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. BAMO — Ранг доходности на риск
DOG
BAMO
Сравнение DOG c BAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | BAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 2.39 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 10.91 | -12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и BAMO
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.79%, что больше максимальной просадки BAMO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и BAMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | BAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.79% | -12.72% | -80.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -5.45% | -8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.73% | -1.08% | -91.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.45% | -1.25% | -65.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 1.19% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и BAMO
ProShares Short Dow30 (DOG) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Brookstone Opportunities ETF (BAMO) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что DOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | BAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.60% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 5.85% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 6.73% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 9.58% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 9.58% | +7.91% |
Сравнение комиссий DOG и BAMO
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMO в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и BAMO
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности BAMO в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.47% | 1.54% | 1.58% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.55% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and BAMO have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOG has higher volatility (4.15%) compared to BAMO (2.60%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.79% vs BAMO's -12.72%.
On 1-year performance, BAMO leads with 12.98% vs -14.33% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 12.98% return vs -14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.
DOG has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.47% for BAMO.
DOG is categorized as Inverse Equities, while BAMO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: ProShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 1.30% for BAMO.
BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и BAMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор