PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODWX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODWX с VTWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).

DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DODWX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODWX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		-1.01%25.23%4.74%20.26%-5.83%20.57%6.01%15.39%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		-1.90%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, DODWX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью -1.90%.

DODWX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.57%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.37%

VTWAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.73%
1 год
20.91%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DODWX:
DODWX с DOXFXDODWX с VFWAXDODWX с VTDODWX с TBGVXDODWX с FXAIXDODWX с VWILXDODWX с QQQ
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VFIAXVTWAX с VASGXVTWAX с VOO

Сравнение комиссий DODWX и VTWAX

DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%.

DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DODWX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODWX
Ранг доходности на риск DODWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODWX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODWX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODWXVTWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.86

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.82

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

8.43

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODWX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODWX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODWX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODWXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.66

-0.33

Корреляция

Корреляция между DODWX и VTWAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODWX и VTWAX

Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности VTWAX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		8.50%8.41%14.35%1.62%7.73%10.76%1.31%7.41%9.78%4.37%2.86%3.95%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.79%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODWX и VTWAX

Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и VTWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODWXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-34.20%

-28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.73%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-26.40%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-7.00%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-5.40%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.53%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DODWX и VTWAX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) составляет 5.37%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DODWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODWXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.09%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.76%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

16.76%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

15.66%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

18.29%

+1.34%