Сравнение DODWX с VTSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).
DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DODWX и VTSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODWX и VTSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | -1.01% | 25.23% | 4.74% | 20.26% | -5.83% | 20.57% | 6.01% | 23.87% | -12.76% | 21.51% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 1.74% | 32.24% | 5.38% | 15.29% | -15.99% | 8.64% | 11.27% | 21.69% | -14.41% | 27.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DODWX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции DODWX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 11.37% против 8.85% соответственно.
DODWX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.37%
VTSNX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODWX и VTSNX
DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.
Доходность на риск
DODWX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск
DODWX
VTSNX
Сравнение DODWX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODWX | VTSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.76 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.32 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.35 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 9.23 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODWX | VTSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.76 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DODWX и VTSNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODWX и VTSNX
Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности VTSNX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 8.50% | 8.41% | 14.35% | 1.62% | 7.73% | 10.76% | 1.31% | 7.41% | 9.78% | 4.37% | 2.86% | 3.95% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 2.98% | 3.17% | 3.36% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.16% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DODWX и VTSNX
Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и VTSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODWX | VTSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.00% | -35.72% | -27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -11.29% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | -29.55% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -35.72% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -8.81% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -8.16% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.88% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODWX и VTSNX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) составляет 5.37%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что DODWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODWX | VTSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 7.48% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 10.82% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 15.73% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 14.84% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 15.85% | +3.78% |