Сравнение DODWX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности DODWX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODWX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | -1.01% | 25.23% | 4.74% | 20.26% | -5.83% | 20.57% | 6.01% | 23.87% | -12.76% | 21.51% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DODWX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции DODWX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 11.37% против 12.55% соответственно.
DODWX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.37%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODWX и DODGX
DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
DODWX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
DODWX
DODGX
Сравнение DODWX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODWX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.49 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.78 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.60 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 2.50 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODWX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.49 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DODWX и DODGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODWX и DODGX
Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что меньше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 8.50% | 8.41% | 14.35% | 1.62% | 7.73% | 10.76% | 1.31% | 7.41% | 9.78% | 4.37% | 2.86% | 3.95% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок DODWX и DODGX
Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, примерно равная максимальной просадке DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODWX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.00% | -63.24% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -12.23% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | -21.85% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -40.41% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -5.31% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -7.53% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.94% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODWX и DODGX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что DODWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODWX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.23% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 8.72% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 16.33% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 16.05% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 19.25% | +0.38% |