PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODLX с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODLX с QGRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DODLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both funds - DODLX is a Global Bonds fund managed by Dodge & Cox, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Over the past 5 years, DODLX returned 2.96%/yr vs 11.74%/yr for QGRO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DODLX charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности DODLX и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODLX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у QGRO с доходностью 1.29%.

DODLX

1 день
0.62%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.92%
3 года*
6.72%
5 лет*
2.96%
10 лет*
4.84%

QGRO

1 день
0.80%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.71%
3 года*
19.97%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODLX и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		1.14%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%0.41%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		1.29%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.08%

Correlation

The correlation between DODLX and QGRO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.35

The correlation between DODLX and QGRO shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с SWAGXDODLX с FFHCX
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

DODLX vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODLX c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DODLXQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.62

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.95

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.72

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

2.41

+2.99

DODLX vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DODLX и QGRO

Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODLXQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-32.56%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-13.54%

+9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

-23.82%

+17.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-31.86%

+15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.54%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-7.65%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

4.05%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и QGRO

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) составляет 1.80%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что DODLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODLXQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

5.17%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

12.33%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

15.78%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

21.11%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

22.93%

-18.11%

Сравнение комиссий DODLX и QGRO

DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и QGRO

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности QGRO в 0.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.04%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.25%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DODLX and QGRO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (5.17%) compared to DODLX (1.80%). In terms of maximum drawdown, DODLX dropped -16.30% vs QGRO's -32.56%.

DODLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODLX и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор