Сравнение DODLX с GBOSX
DODLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) and GBOSX (JPMorgan Global Bond Opportunities Fund) are both mutual funds - DODLX is a Global Bonds fund managed by Dodge & Cox, while GBOSX is a Multisector Bonds fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, DODLX returned 4.86%/yr vs 3.98%/yr for GBOSX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DODLX charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for GBOSX.
Доходность
Сравнение доходности DODLX и GBOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODLX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у GBOSX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции DODLX превзошли акции GBOSX по среднегодовой доходности: 4.86% против 3.98% соответственно.
DODLX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 4.86%
GBOSX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение доходности по годам DODLX и GBOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 0.96% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 0.73% | 7.90% | 3.53% | 6.96% | -6.04% | 1.37% | 7.77% | 10.57% | -1.89% | 6.72% |
Correlation
The correlation between DODLX and GBOSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.70 |
The correlation between DODLX and GBOSX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODLX vs. GBOSX — Ранг доходности на риск
DODLX
GBOSX
Сравнение DODLX c GBOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODLX | GBOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.52 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 5.34 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODLX | GBOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.14 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DODLX и GBOSX
Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки GBOSX в -11.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и GBOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODLX | GBOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -11.48% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -3.90% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.21% | -3.90% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -10.86% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.30% | -11.48% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -1.03% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -1.51% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.11% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODLX и GBOSX
Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что DODLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODLX | GBOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.40% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 3.27% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.74% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 3.71% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 3.48% | +1.33% |
Сравнение комиссий DODLX и GBOSX
DODLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GBOSX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODLX и GBOSX
Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности GBOSX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.05% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 4.74% | 4.79% | 4.41% | 3.92% | 3.68% | 2.61% | 3.29% | 4.06% | 5.74% | 3.32% | 4.80% | 5.12% |
Часто задаваемые вопросы
DODLX and GBOSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODLX has higher volatility (1.70%) compared to GBOSX (1.40%). In terms of maximum drawdown, DODLX dropped -16.30% vs GBOSX's -11.48%.
DODLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODLX и GBOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор