PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODLX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODLX с DODGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности DODLX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODLX и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.21%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.31%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции DODLX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 4.88% против 12.55% соответственно.

DODLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.83%
3 года*
6.69%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.88%

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с FFHCXDODLX с SWAGX
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV

Сравнение комиссий DODLX и DODGX

DODLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund

Доходность на риск

DODLX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODLX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODLXDODGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.49

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.78

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.60

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

2.50

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODLX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODLXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.49

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.65

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.62

+0.16

Корреляция

Корреляция между DODLX и DODGX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и DODGX

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности DODGX в 9.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.09%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%

Просадки

Сравнение просадок DODLX и DODGX

Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и DODGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODLXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-63.24%

+46.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-12.23%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-21.85%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

-40.41%

+24.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-5.31%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-7.53%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.94%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и DODGX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) составляет 2.02%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что DODLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODLXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

4.23%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

8.72%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

16.33%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

16.05%

-10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

19.25%

-14.48%