Сравнение DODLX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DODLX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODLX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DODLX превзошли акции DFLEX по среднегодовой доходности: 4.88% против 3.75% соответственно.
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODLX и DFLEX
DODLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
DODLX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
DODLX
DFLEX
Сравнение DODLX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODLX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 3.31 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 5.22 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.93 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.16 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 17.90 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODLX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 3.31 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.61 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.34 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между DODLX и DFLEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODLX и DFLEX
Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DODLX и DFLEX
Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODLX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -17.29% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -1.14% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -11.00% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.30% | -17.29% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.14% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -1.57% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.27% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODLX и DFLEX
Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что DODLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODLX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.63% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 0.98% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 1.44% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 1.93% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 2.73% | +2.04% |