Сравнение DODIX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
DODIX управляется Dodge & Cox. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODIX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции VUBFX по среднегодовой доходности: 3.05% против 2.56% соответственно.
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и VUBFX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
DODIX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
DODIX
VUBFX
Сравнение DODIX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 5.18 | -4.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 10.17 | -8.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.60 | -2.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 14.46 | -12.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 65.22 | -59.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 5.18 | -4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 3.34 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 3.07 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 3.06 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между DODIX и VUBFX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VUBFX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VUBFX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -1.86% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -0.30% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -1.86% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -1.86% | -15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.10% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.17% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.07% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VUBFX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 0.34% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 0.55% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 0.84% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 0.98% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 0.84% | +3.58% |