Сравнение DODIX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
DODIX управляется Dodge & Cox. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DODIX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODIX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.50% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 3.05% против 3.33% соответственно.
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
JSOSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и JSOSX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
DODIX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
DODIX
JSOSX
Сравнение DODIX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 5.17 | -4.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 10.21 | -8.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.93 | -2.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 13.42 | -11.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 90.13 | -84.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 5.17 | -4.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 4.01 | -3.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 2.59 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.98 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между DODIX и JSOSX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и JSOSX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и JSOSX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -6.40% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -0.26% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -0.98% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -6.19% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.17% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.47% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.04% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и JSOSX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 0.35% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 0.51% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 0.68% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 0.78% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 1.29% | +3.13% |