PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODIX с BSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODIX с BSIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DODIX (Dodge & Cox Income Fund) and BSIIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, DODIX returned 2.93%/yr vs 3.83%/yr for BSIIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DODIX charges 0.41%/yr vs 0.69%/yr for BSIIX.

Доходность

Сравнение доходности DODIX и BSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у BSIIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям BSIIX по среднегодовой доходности: 2.93% против 3.83% соответственно.

DODIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.43%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.93%

BSIIX

1 день
0.10%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.15%
1 год
7.06%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.93%
10 лет*
3.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODIX и BSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.51%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		1.79%8.59%5.22%6.18%-6.14%0.80%7.22%7.65%-0.42%4.89%

Correlation

The correlation between DODIX and BSIIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2008 г.

0.52

Over the past year, DODIX and BSIIX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX
Часто сравнивают с BSIIX:
BSIIX с BNDBSIIX с IUSBSIIX с ACSNXBSIIX с VOOBSIIX с VTEBBSIIX с SWPPXBSIIX с GSIMX

Доходность на риск

DODIX vs. BSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BSIIX
Ранг доходности на риск BSIIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSIIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSIIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSIIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSIIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODIX c BSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODIXBSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.44

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.85

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.50

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

9.67

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODIX vs. BSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа BSIIX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и BSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODIXBSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.44

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.81

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.22

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.31

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DODIX и BSIIX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки BSIIX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и BSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODIXBSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.89%

-18.76%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.84%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-2.84%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-9.13%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

-9.91%

-6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.00%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.81%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.73%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и BSIIX

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODIXBSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.04%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.31%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

2.91%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

3.64%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

3.14%

+1.31%

Сравнение комиссий DODIX и BSIIX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BSIIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и BSIIX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности BSIIX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		5.16%5.07%4.75%3.33%3.58%2.98%2.92%3.54%3.32%3.45%2.91%3.19%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.26%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Часто задаваемые вопросы

DODIX and BSIIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODIX has higher volatility (1.43%) compared to BSIIX (1.04%). In terms of maximum drawdown, DODIX dropped -16.89% vs BSIIX's -18.76%.

BSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODIX и BSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор