Сравнение BSIIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
BSIIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSIIX или SWPPX.
Основные характеристики
| BSIIX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.48% | 22.59% |
| Дох-ть за 1 год | 9.33% | 33.94% |
| Дох-ть за 3 года | 1.77% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.95% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.94% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.27 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 14.29 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 0.65% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 3.42% | 12.20% |
| Макс. просадка | -18.76% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.57% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между BSIIX и SWPPX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BSIIX и SWPPX
С начала года, BSIIX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 22.59%. За последние 10 лет акции BSIIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.94% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSIIX и SWPPX
BSIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSIIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIIX и SWPPX
Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SWPPX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | 4.67% | 4.44% | 4.16% | 3.16% | 2.89% | 3.38% | 3.30% | 3.47% | 2.92% | 3.19% | 4.39% | 2.63% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.17% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок BSIIX и SWPPX
Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSIIX и SWPPX
Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) составляет 0.74%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.