PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с GQHPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.41%13.66%14.36%17.49%-7.25%4.45%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

DODGX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.46%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.43%
10 лет*
12.58%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий DODGX и GQHPX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GQHPX в 0.57%.

GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

DODGX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.93

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.28

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.37

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

4.50

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.90

-0.28

Корреляция

Корреляция между DODGX и GQHPX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и GQHPX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.86%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и GQHPX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-17.26%

-45.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.17%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-2.15%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-3.36%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.64%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и GQHPX

Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.66%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

6.98%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

11.90%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

12.67%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

12.67%

+6.58%