Сравнение DODGX с DODWX
DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) and DODWX (Dodge & Cox Global Stock Fund Class I) are both mutual funds - DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox, while DODWX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. DODGX is actively managed, while DODWX is passively managed. Over the past 10 years, DODGX returned 12.63%/yr vs 11.81%/yr for DODWX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DODGX charges 0.51%/yr vs 0.62%/yr for DODWX.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и DODWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у DODWX с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции DODWX по среднегодовой доходности: 12.63% против 11.81% соответственно.
DODGX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 12.63%
DODWX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам DODGX и DODWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 2.62% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 6.77% | 25.23% | 4.74% | 20.26% | -5.83% | 20.57% | 6.01% | 23.87% | -12.76% | 21.51% |
Correlation
The correlation between DODGX and DODWX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2008 г. | 0.94 |
The correlation between DODGX and DODWX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODGX vs. DODWX — Ранг доходности на риск
DODGX
DODWX
Сравнение DODGX c DODWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODGX | DODWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.26 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 8.83 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODGX | DODWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.78 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и DODWX
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, примерно равная максимальной просадке DODWX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и DODWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODGX | DODWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -63.00% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -9.11% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -19.25% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -21.78% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -41.17% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.23% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -9.85% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.33% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и DODWX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 2.33%, в то время как у Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODGX | DODWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 3.04% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 8.87% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 11.55% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 18.23% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 19.58% | -0.37% |
Сравнение комиссий DODGX и DODWX
DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DODWX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и DODWX
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности DODWX в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.47% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 7.88% | 8.41% | 14.35% | 1.62% | 7.73% | 10.76% | 1.31% | 7.41% | 9.78% | 4.37% | 2.86% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DODGX and DODWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DODWX has higher volatility (3.04%) compared to DODGX (2.33%). In terms of maximum drawdown, DODGX dropped -63.24% vs DODWX's -63.00%.
DODWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODGX и DODWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор