PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с DODWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с DODWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и DODWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и DODWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		-1.01%25.23%4.74%20.26%-5.83%20.57%6.01%23.87%-12.76%21.51%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у DODWX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции DODWX по среднегодовой доходности: 12.55% против 11.37% соответственно.

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%

DODWX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.57%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с DODWX:
DODWX с DOXFXDODWX с VFWAXDODWX с VTDODWX с TBGVXDODWX с FXAIXDODWX с VWILXDODWX с QQQ

Сравнение комиссий DODGX и DODWX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DODWX в 0.62%.

DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

DODGX vs. DODWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DODWX
Ранг доходности на риск DODWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODWX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c DODWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXDODWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.12

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.56

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.40

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

5.97

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. DODWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа DODWX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и DODWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXDODWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.12

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.33

+0.29

Корреляция

Корреляция между DODGX и DODWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и DODWX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности DODWX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		8.50%8.41%14.35%1.62%7.73%10.76%1.31%7.41%9.78%4.37%2.86%3.95%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и DODWX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, примерно равная максимальной просадке DODWX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и DODWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXDODWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-63.00%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.75%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-21.78%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-41.17%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-6.85%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-9.93%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.76%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и DODWX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 4.23%, в то время как у Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXDODWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.37%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.91%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

15.08%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

18.24%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

19.63%

-0.38%