PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с DODLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с DODLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и DODLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и DODLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.21%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции DODLX по среднегодовой доходности: 12.55% против 4.88% соответственно.

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%

DODLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.83%
3 года*
6.69%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с FFHCXDODLX с SWAGX

Сравнение комиссий DODGX и DODLX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund

Доходность на риск

DODGX vs. DODLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c DODLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXDODLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.63

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.31

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.02

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

8.00

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. DODLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа DODLX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и DODLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXDODLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.63

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.03

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.78

-0.16

Корреляция

Корреляция между DODGX и DODLX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и DODLX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности DODLX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.09%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и DODLX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и DODLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXDODLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-16.30%

-46.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-3.67%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-16.30%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-16.30%

-24.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-2.88%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-3.06%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.93%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и DODLX

Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXDODLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.02%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

2.79%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

4.46%

+11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

5.17%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

4.77%

+14.48%