PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

DODFX управляется Dodge & Cox. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DODFX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODFX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		-1.76%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции DODFX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 9.82% против 8.55% соответственно.

DODFX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
3.38%
1 год
24.29%
3 года*
15.85%
5 лет*
9.77%
10 лет*
9.82%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий DODFX и FSGEX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

DODFX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.43

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.93

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.89

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

7.46

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между DODFX и FSGEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и FSGEX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.15%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и FSGEX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODFXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-34.74%

-28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.24%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-29.66%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-34.74%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.86%

-11.24%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-8.51%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.86%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и FSGEX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 6.58%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODFXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.21%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

10.85%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

16.09%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

15.14%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

16.12%

+2.11%