PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с FIVQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODFX с FIVQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) and FIVQX (Fidelity Advisor International Value Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DODFX returned 10.79%/yr vs 9.25%/yr for FIVQX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DODFX charges 0.62%/yr vs 1.05%/yr for FIVQX.

Доходность

Сравнение доходности DODFX и FIVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у FIVQX с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции DODFX превзошли акции FIVQX по среднегодовой доходности: 10.79% против 9.25% соответственно.

DODFX

1 день
-0.97%
1 месяц
3.61%
С начала года
11.66%
6 месяцев
14.52%
1 год
29.47%
3 года*
20.45%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.79%

FIVQX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.35%
С начала года
6.44%
6 месяцев
10.11%
1 год
22.65%
3 года*
21.23%
5 лет*
11.87%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODFX и FIVQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		11.66%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		6.44%43.57%4.85%19.10%-7.95%14.94%3.26%18.95%-17.20%17.82%

Correlation

The correlation between DODFX and FIVQX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.93

The correlation between DODFX and FIVQX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

Fidelity Advisor International Value Fund Class I

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с FSPSXDODFX с VFIAXDODFX с VTSMXDODFX с RERGXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с FIVQX:
FIVQX с GSLCFIVQX с ^GSPCFIVQX с CIGIXFIVQX с FAOCXFIVQX с PPYPXFIVQX с PTSIXFIVQX с IVFIX

Доходность на риск

DODFX vs. FIVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FIVQX
Ранг доходности на риск FIVQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVQX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVQX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVQX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVQX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVQX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c FIVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXFIVQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.56

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.23

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.21

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

8.16

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. FIVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа FIVQX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и FIVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXFIVQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.56

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.24

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DODFX и FIVQX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, примерно равная максимальной просадке FIVQX в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и FIVQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODFXFIVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-64.41%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-10.37%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-14.47%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-27.53%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-43.46%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.89%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-16.25%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.81%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и FIVQX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODFXFIVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.64%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

11.86%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

14.71%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

16.60%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.93%

+0.27%

Сравнение комиссий DODFX и FIVQX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FIVQX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и FIVQX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FIVQX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.53%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		2.24%2.38%2.34%2.05%1.87%4.29%1.76%3.46%3.26%0.15%2.61%1.19%

Часто задаваемые вопросы

DODFX and FIVQX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVQX has higher volatility (4.64%) compared to DODFX (4.15%). In terms of maximum drawdown, DODFX dropped -63.23% vs FIVQX's -64.41%.

DODFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODFX и FIVQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор