PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с FIVQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с FIVQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX).

DODFX управляется Dodge & Cox. FIVQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DODFX и FIVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODFX и FIVQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		0.99%43.57%4.85%19.10%-7.95%14.94%3.26%18.95%-17.20%17.82%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у FIVQX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции DODFX превзошли акции FIVQX по среднегодовой доходности: 10.09% против 9.08% соответственно.

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%

FIVQX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.99%
6 месяцев
6.68%
1 год
27.20%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.12%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

Fidelity Advisor International Value Fund Class I

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с FIVQX:
FIVQX с GSLCFIVQX с ^GSPCFIVQX с PTSIXFIVQX с IVFIXFIVQX с EPDPXFIVQX с FXAIXFIVQX с GQJPX

Сравнение комиссий DODFX и FIVQX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FIVQX в 1.05%.

FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

DODFX vs. FIVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FIVQX
Ранг доходности на риск FIVQX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVQX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVQX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVQX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVQX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c FIVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXFIVQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.59

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.12

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.24

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

8.97

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. FIVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVQX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и FIVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXFIVQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.23

+0.16

Корреляция

Корреляция между DODFX и FIVQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и FIVQX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FIVQX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		2.36%2.38%2.34%2.05%1.87%4.29%1.76%3.46%3.26%0.15%2.61%1.19%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и FIVQX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, примерно равная максимальной просадке FIVQX в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и FIVQX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODFXFIVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-64.41%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.64%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-27.53%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-43.46%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-6.91%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-16.37%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.91%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и FIVQX

Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) имеют волатильность 7.14% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODFXFIVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.50%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.92%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

17.48%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.50%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.88%

+0.37%