PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVQX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVQX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FIVQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVQX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVQX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		2.76%43.57%4.85%19.10%-7.95%14.94%3.26%18.95%-17.20%17.82%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FIVQX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции FIVQX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.27% против 12.29% соответственно.

FIVQX

1 день
1.75%
1 месяц
-0.07%
С начала года
2.76%
6 месяцев
8.79%
1 год
29.21%
3 года*
20.44%
5 лет*
12.51%
10 лет*
9.27%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class I

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FIVQX:
FIVQX с DODFXFIVQX с GSLCFIVQX с PTSIXFIVQX с GQJPXFIVQX с IVFIXFIVQX с EPDPXFIVQX с FXAIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FIVQX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVQX
Ранг доходности на риск FIVQX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVQX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVQX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVQX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVQX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVQX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVQX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVQX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.88

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.37

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.39

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

6.43

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVQX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVQX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVQX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVQX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.88

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между FIVQX и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FIVQX и ^GSPC

Максимальная просадка FIVQX за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVQX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVQX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-56.78%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.10%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.53%

-25.43%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.46%

-33.92%

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.67%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-10.75%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.62%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVQX и ^GSPC

Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FIVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVQX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.29%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

9.55%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

18.33%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.90%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

18.04%

-0.16%