PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVQX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVQX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FIVQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVQX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVQX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		0.99%43.57%4.85%19.10%-7.95%14.94%3.26%18.95%-17.20%17.82%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FIVQX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FIVQX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.08% против 12.24% соответственно.

FIVQX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.99%
6 месяцев
6.68%
1 год
27.20%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.12%
10 лет*
9.08%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class I

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FIVQX:
FIVQX с DODFXFIVQX с GSLCFIVQX с PTSIXFIVQX с IVFIXFIVQX с EPDPXFIVQX с FXAIXFIVQX с GQJPX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FIVQX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVQX
Ранг доходности на риск FIVQX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVQX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVQX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVQX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVQX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVQX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVQX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.92

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.41

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.41

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

6.61

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVQX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVQX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVQX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVQX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.92

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между FIVQX и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FIVQX и ^GSPC

Максимальная просадка FIVQX за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVQX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVQX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-56.78%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-12.14%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.53%

-25.43%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.46%

-33.92%

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-5.78%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-10.75%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.60%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVQX и ^GSPC

Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FIVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVQX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.37%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.55%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

18.33%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

16.90%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

18.05%

-0.17%