PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVQX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVQX с SIMYX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FIVQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVQX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVQX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		2.34%43.57%4.85%19.10%-7.95%14.94%3.26%18.95%-17.20%16.91%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		6.63%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FIVQX показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 6.63%.

FIVQX

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.36%
С начала года
2.34%
6 месяцев
7.48%
1 год
32.12%
3 года*
19.91%
5 лет*
12.41%
10 лет*
9.21%

SIMYX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.76%
С начала года
6.63%
6 месяцев
10.87%
1 год
25.48%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class I

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FIVQX:
FIVQX с DODFXFIVQX с GSLCFIVQX с ^GSPCFIVQX с GQJPXFIVQX с PTSIXFIVQX с IVFIXFIVQX с EPDPX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с FINVXSIMYX с SWISX

Сравнение комиссий FIVQX и SIMYX

FIVQX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FIVQX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVQX
Ранг доходности на риск FIVQX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVQX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVQX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVQX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVQX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVQX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVQX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVQXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.07

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.71

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.06

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

11.41

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVQX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVQX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVQX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVQXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.07

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.61

-0.38

Корреляция

Корреляция между FIVQX и SIMYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVQX и SIMYX

Дивидендная доходность FIVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности SIMYX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		2.33%2.38%2.34%2.05%1.87%4.29%1.76%3.46%3.26%0.15%2.61%1.19%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.94%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVQX и SIMYX

Максимальная просадка FIVQX за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVQX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVQXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-32.14%

-32.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.55%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.53%

-25.06%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-4.41%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-6.14%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.29%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVQX и SIMYX

Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FIVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVQXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

4.74%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

7.65%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

12.73%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

11.36%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

12.26%

+5.62%