PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVQX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVQX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FIVQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVQX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVQX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		0.99%43.57%4.85%19.10%-7.95%14.94%3.26%18.95%-17.20%17.82%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FIVQX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIVQX имеют среднегодовую доходность 9.08%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.

FIVQX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.99%
6 месяцев
6.68%
1 год
27.20%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.12%
10 лет*
9.08%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class I

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FIVQX:
FIVQX с DODFXFIVQX с GSLCFIVQX с ^GSPCFIVQX с PTSIXFIVQX с IVFIXFIVQX с EPDPXFIVQX с FXAIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FIVQX и PPYPX

FIVQX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FIVQX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVQX
Ранг доходности на риск FIVQX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVQX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVQX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVQX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVQX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVQX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVQXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.24

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.85

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.83

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

13.07

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVQX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVQX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVQX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVQXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.24

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между FIVQX и PPYPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVQX и PPYPX

Дивидендная доходность FIVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		2.36%2.38%2.34%2.05%1.87%4.29%1.76%3.46%3.26%0.15%2.61%1.19%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVQX и PPYPX

Максимальная просадка FIVQX за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVQX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVQXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-42.48%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-10.21%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.53%

-35.65%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.46%

-42.48%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-4.08%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-10.28%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.43%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVQX и PPYPX

Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FIVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVQXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.49%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.15%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

15.41%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

19.61%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

19.08%

-1.20%