PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVQX с GSLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVQX с GSLC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIVQX (Fidelity Advisor International Value Fund Class I) and GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) are both funds - FIVQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while GSLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Over the past 10 years, FIVQX returned 10.19%/yr vs 14.65%/yr for GSLC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVQX charges 1.05%/yr vs 0.09%/yr for GSLC.

Доходность

Сравнение доходности FIVQX и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVQX показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции FIVQX уступали акциям GSLC по среднегодовой доходности: 10.19% против 14.65% соответственно.

FIVQX

1 день
0.13%
1 месяц
0.93%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.27%
1 год
25.06%
3 года*
21.58%
5 лет*
12.99%
10 лет*
10.19%

GSLC

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.29%
С начала года
5.86%
6 месяцев
4.87%
1 год
19.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVQX и GSLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		7.50%43.57%4.85%19.10%-7.95%14.94%3.26%18.95%-17.20%17.82%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		5.86%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%

Correlation

The correlation between FIVQX and GSLC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2015 г.

0.71

The correlation between FIVQX and GSLC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class I

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FIVQX:
FIVQX с DODFXFIVQX с ^GSPCFIVQX с CIGIXFIVQX с PPYPXFIVQX с FAOCXFIVQX с PTSIXFIVQX с SIMYX
Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с BFFAX

Доходность на риск

FIVQX vs. GSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVQX
Ранг доходности на риск FIVQX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVQX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVQX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVQX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVQX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVQX c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVQXGSLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.59

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.19

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.05

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

8.86

+0.12

FIVQX vs. GSLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVQX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSLC равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVQX и GSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVQX и GSLC

Максимальная просадка FIVQX за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVQX и GSLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVQXGSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-33.69%

-30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.49%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.47%

-18.66%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.53%

-24.90%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.46%

-33.69%

-9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-3.08%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-4.38%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.19%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVQX и GSLC

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) составляет 4.13%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FIVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVQXGSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.60%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

9.67%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

12.28%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.71%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

17.70%

+0.20%

Сравнение комиссий FIVQX и GSLC

FIVQX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVQX и GSLC

Дивидендная доходность FIVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности GSLC в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		2.22%2.38%2.34%2.05%1.87%4.29%1.76%3.46%3.26%0.15%2.61%1.19%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.95%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FIVQX and GSLC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSLC has higher volatility (4.60%) compared to FIVQX (4.13%). In terms of maximum drawdown, FIVQX dropped -64.41% vs GSLC's -33.69%.

FIVQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVQX и GSLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор