PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODFX с FCPGX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - DODFX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dodge & Cox, while FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, DODFX returned 11.47%/yr vs 15.09%/yr for FCPGX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DODFX charges 0.61%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.

Доходность

Сравнение доходности DODFX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции DODFX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 11.47% против 15.09% соответственно.

DODFX

1 день
0.49%
1 месяц
3.95%
С начала года
12.03%
6 месяцев
13.48%
1 год
29.38%
3 года*
19.72%
5 лет*
10.93%
10 лет*
11.47%

FCPGX

1 день
1.06%
1 месяц
4.73%
С начала года
20.25%
6 месяцев
18.49%
1 год
40.56%
3 года*
20.08%
5 лет*
7.83%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODFX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		12.03%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		20.25%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Correlation

The correlation between DODFX and FCPGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г.

0.70

The correlation between DODFX and FCPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с FSPSXDODFX с VFIAXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с SPYFCPGX с FECGXFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Доходность на риск

DODFX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DODFXFCPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.74

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.38

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.93

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

11.68

-2.22

DODFX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DODFX и FCPGX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и FCPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODFXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-59.11%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-13.12%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-28.69%

+14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-39.04%

+14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-39.04%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-10.69%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.29%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и FCPGX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODFXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

8.77%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

17.38%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

22.13%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

23.64%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

22.92%

-4.70%

Сравнение комиссий DODFX и FCPGX

DODFX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и FCPGX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности FCPGX в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.51%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.31%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%

Часто задаваемые вопросы

DODFX and FCPGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPGX has higher volatility (8.77%) compared to DODFX (5.80%). In terms of maximum drawdown, DODFX dropped -63.23% vs FCPGX's -59.11%.

DODFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODFX и FCPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор