Сравнение DODEX с MEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).
DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DODEX и MEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODEX и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 5.97% | 38.64% | 7.47% | 4.76% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 7.64%.
DODEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODEX и MEMX
DODEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.
Доходность на риск
DODEX vs. MEMX — Ранг доходности на риск
DODEX
MEMX
Сравнение DODEX c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODEX | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 3.19 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.50 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 14.46 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODEX | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.13 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между DODEX и MEMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODEX и MEMX
Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности MEMX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.67% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODEX и MEMX
Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и MEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODEX | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -19.27% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -14.70% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -10.31% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -3.54% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.56% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODEX и MEMX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) составляет 7.57%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что DODEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODEX | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 10.72% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 16.25% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 20.41% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.07% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.07% | +0.67% |