PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с GQGPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и GQGPX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		7.34%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.82%9.67%6.00%28.47%-21.01%-3.33%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.82%.

DODEX

1 день
1.29%
1 месяц
-2.48%
С начала года
7.34%
6 месяцев
11.13%
1 год
39.67%
3 года*
19.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQGPX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.82%
6 месяцев
6.19%
1 год
12.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с SCHDDODEX с DODFXDODEX с DODBXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий DODEX и GQGPX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Доходность на риск

DODEX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.05

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

1.49

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

1.45

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.38

4.92

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.05

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между DODEX и GQGPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и GQGPX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности GQGPX в 1.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.64%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.86%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и GQGPX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-33.68%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-9.12%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-6.76%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-11.70%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.68%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и GQGPX

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что DODEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.51%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

9.02%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

12.55%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

14.71%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

15.98%

+0.76%