Сравнение DODBX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 9.45% против 12.18% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и TIBIX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
DODBX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
DODBX
TIBIX
Сравнение DODBX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 3.57 | -2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 4.54 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.79 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 4.43 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 21.79 | -17.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.57 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.40 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и TIBIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и TIBIX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и TIBIX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, примерно равная максимальной просадке TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -48.88% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -8.58% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -20.79% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -34.85% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -3.47% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -6.00% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.75% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и TIBIX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.68% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 6.57% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 10.83% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 11.11% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 13.48% | -0.22% |