Сравнение DODBX с SICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и SICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.82% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 9.45% против 3.41% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
SICIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и SICIX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.
Доходность на риск
DODBX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
DODBX
SICIX
Сравнение DODBX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.75 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.34 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.40 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 9.65 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.75 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и SICIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и SICIX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности SICIX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.85% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и SICIX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и SICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -27.62% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -2.73% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -10.94% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -11.61% | -19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -1.95% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.59% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.68% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и SICIX
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 1.35% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 2.10% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 3.68% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 3.88% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 3.90% | +9.36% |