Сравнение DODBX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.51% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и PMAIX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
DODBX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
DODBX
PMAIX
Сравнение DODBX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.43 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.08 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.50 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 11.66 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.43 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.11 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.13 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.12 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и PMAIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и PMAIX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и PMAIX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -24.12% | -26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -7.06% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -13.97% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -24.12% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -3.10% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -2.69% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.52% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и PMAIX
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.29% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 4.18% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 7.19% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 7.20% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 7.58% | +5.68% |