Сравнение DODBX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.45% против 5.50% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и NWQIX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
DODBX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
DODBX
NWQIX
Сравнение DODBX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.69 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.72 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.59 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.30 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 13.39 | -8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.69 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.87 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и NWQIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и NWQIX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и NWQIX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -23.89% | -26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -3.75% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -17.75% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -23.89% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -1.82% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.03% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.92% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и NWQIX
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 1.97% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 2.98% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 4.54% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 5.66% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 6.32% | +6.94% |