Сравнение DODBX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -8.75% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и FYMIX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
DODBX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
DODBX
FYMIX
Сравнение DODBX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.91 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.96 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 7.99 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и FYMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и FYMIX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и FYMIX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -22.70% | -27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -8.95% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -6.54% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -5.83% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.20% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и FYMIX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.52% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 8.39% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 13.38% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 12.72% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 12.72% | +0.54% |