Сравнение DODBX с FSIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. FSIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и FSIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и FSIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
FSIDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I | 4.85% | 12.99% | 11.46% | 9.45% | -9.90% | 18.98% | 11.25% | 22.47% | -4.43% | 11.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FSIDX с доходностью 4.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODBX имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции FSIDX немного отстают с 9.35%.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
FSIDX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и FSIDX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FSIDX в 0.72%.
Доходность на риск
DODBX vs. FSIDX — Ранг доходности на риск
DODBX
FSIDX
Сравнение DODBX c FSIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | FSIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.99 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.82 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 8.93 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | FSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и FSIDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и FSIDX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности FSIDX в 7.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
FSIDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I | 7.58% | 7.95% | 5.25% | 5.70% | 4.22% | 8.42% | 5.67% | 6.69% | 8.18% | 6.59% | 4.92% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и FSIDX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки FSIDX в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и FSIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | FSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -58.94% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -9.55% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -17.10% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -30.01% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -4.37% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -6.38% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.95% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и FSIDX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | FSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.80% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 6.46% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 11.82% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 10.96% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 12.40% | +0.86% |