Сравнение DODBX с DOXLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. DOXLX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и DOXLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и DOXLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.29% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -1.95% |
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.19% | 11.60% | 0.63% | 12.48% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DOXLX с доходностью -0.19%.
DODBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.46%
DOXLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и DOXLX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DOXLX в 0.37%.
Доходность на риск
DODBX vs. DOXLX — Ранг доходности на риск
DODBX
DOXLX
Сравнение DODBX c DOXLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | DOXLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.64 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.35 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.06 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 8.08 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.64 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.14 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и DOXLX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и DOXLX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности DOXLX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.24% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.17% | 4.14% | 4.81% | 3.36% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и DOXLX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки DOXLX в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и DOXLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -8.14% | -42.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -3.65% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -2.86% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -1.62% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.93% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и DOXLX
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.02% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 2.81% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 4.54% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 5.49% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 5.49% | +7.77% |