Сравнение DOXLX с DODLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).
DOXLX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DOXLX и DODLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXLX и DODLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 0.08% | 11.60% | 0.63% | 12.48% | 0.43% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 0.06% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXLX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у DODLX с доходностью 0.06%.
DOXLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DODLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXLX и DODLX
DOXLX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DODLX в 0.45%.
Доходность на риск
DOXLX vs. DODLX — Ранг доходности на риск
DOXLX
DODLX
Сравнение DOXLX c DODLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXLX | DODLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.60 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.28 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.05 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 7.97 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXLX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.79 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DOXLX и DODLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXLX и DODLX
Дивидендная доходность DOXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности DODLX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.16% | 4.14% | 4.81% | 3.36% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.08% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок DOXLX и DODLX
Максимальная просадка DOXLX за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXLX и DODLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXLX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -16.30% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -3.67% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -2.62% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -3.06% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.94% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXLX и DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеют волатильность 2.01% и 2.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXLX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 2.00% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 2.80% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 4.47% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 5.17% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 4.77% | +0.72% |