Сравнение DOXLX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
DOXLX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности DOXLX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXLX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.19% | 11.60% | 0.63% | 12.48% | 0.43% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXLX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%.
DOXLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXLX и DODIX
DOXLX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
DOXLX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
DOXLX
DODIX
Сравнение DOXLX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXLX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.17 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.67 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.88 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 5.55 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXLX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.17 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.48 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DOXLX и DODIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXLX и DODIX
Дивидендная доходность DOXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.17% | 4.14% | 4.81% | 3.36% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок DOXLX и DODIX
Максимальная просадка DOXLX за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXLX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXLX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -16.89% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -2.94% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -2.09% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.50% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.99% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXLX и DODIX
Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что DOXLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXLX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.82% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.80% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 4.60% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 5.52% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 4.42% | +1.07% |