Сравнение DOXLX с DODFX
DOXLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) and DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) are both mutual funds - DOXLX is a Global Bonds fund actively managed by Dodge & Cox, while DODFX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dodge & Cox. Both are actively managed. Over the past 3 years, DOXLX returned 6.28%/yr vs 19.82%/yr for DODFX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DOXLX charges 0.37%/yr vs 0.61%/yr for DODFX.
Доходность
Сравнение доходности DOXLX и DODFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOXLX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 15.80%.
DOXLX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.31%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.91%
DODFX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 15.80%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 8.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DOXLX и DODFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 0.66% | 11.60% | 0.63% | 12.48% | 0.43% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 15.80% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -1.03% |
Correlation
The correlation between DOXLX and DODFX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.51 |
The correlation between DOXLX and DODFX shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOXLX vs. DODFX — Ранг доходности на риск
DOXLX
DODFX
Сравнение DOXLX c DODFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOXLX | DODFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.77 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 10.50 | -8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOXLX и DODFX
Максимальная просадка DOXLX за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXLX и DODFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOXLX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -63.23% | +55.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.33% | -11.14% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -14.41% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | 0.00% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -11.59% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.93% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXLX и DODFX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) составляет 1.23%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что DOXLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOXLX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 3.92% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 12.41% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 14.25% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 16.03% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 17.83% | -12.40% |
Сравнение комиссий DOXLX и DODFX
DOXLX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DODFX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXLX и DODFX
Дивидендная доходность DOXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности DODFX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 4.37% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 3.50% | 4.14% | 4.81% | 3.36% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOXLX and DODFX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODFX has higher volatility (3.92%) compared to DOXLX (1.23%). In terms of maximum drawdown, DOXLX dropped -8.14% vs DODFX's -63.23%.
DODFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOXLX и DODFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор