PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODBX с DOXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODBX с DOXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX).

DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DODBX и DOXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODBX и DOXFX

2026 (YTD)2025202420232022
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		-0.36%14.44%8.76%13.77%-1.35%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		0.79%38.90%3.85%16.81%-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у DOXFX с доходностью 0.79%.

DODBX

1 день
1.37%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
8.67%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.45%

DOXFX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.41%
1 год
27.20%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Balanced Fund

Dodge & Cox International Stock X

Часто сравнивают с DODBX:
DODBX с VWENXDODBX с FBALXDODBX с VTIDODBX с FPACXDODBX с SPYDODBX с TRAIXDODBX с VDIGX
Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX

Сравнение комиссий DODBX и DOXFX

И DODBX, и DOXFX имеют комиссию равную 0.52%.

DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X

Доходность на риск

DODBX vs. DOXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODBX
Ранг доходности на риск DODBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODBX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODBX c DOXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODBXDOXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.84

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.36

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.32

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

8.82

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODBX vs. DOXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DOXFX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODBX и DOXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODBXDOXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.84

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.25

-0.53

Корреляция

Корреляция между DODBX и DOXFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODBX и DOXFX

Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности DOXFX в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		7.25%7.53%8.21%4.64%8.67%10.62%6.92%9.35%9.57%7.53%5.59%5.44%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.11%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODBX и DOXFX

Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки DOXFX в -14.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и DOXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODBXDOXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-14.41%

-35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-11.42%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-8.54%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-2.76%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.01%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DODBX и DOXFX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODBXDOXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

7.08%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

9.98%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

15.13%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

13.82%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

13.82%

-0.56%