Сравнение DOCT с BUFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).
DOCT и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DOCT и BUFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOCT и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | -1.95% | 12.50% | 8.28% | 16.13% | -5.27% | 6.16% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | -0.60% | 10.66% | 12.42% | 15.40% | -7.70% | 5.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DOCT показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -0.60%.
DOCT
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
BUFD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOCT и BUFD
DOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.
Доходность на риск
DOCT vs. BUFD — Ранг доходности на риск
DOCT
BUFD
Сравнение DOCT c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCT | BUFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.04 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.90 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 10.38 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCT | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.87 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DOCT и BUFD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCT и BUFD
Ни DOCT, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DOCT и BUFD
Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и BUFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOCT | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.92% | -10.75% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -6.57% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.92% | -10.75% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -1.72% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -2.03% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.20% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCT и BUFD
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеют волатильность 2.75% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOCT | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.68% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.10% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.96% | 9.03% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 7.71% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 7.63% | +41.70% |