PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT с BGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

DOCT и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCT и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.95%12.50%8.28%16.13%-5.27%6.16%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.18%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 0.18%.

DOCT

1 день
1.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.52%
1 год
13.24%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

BGLD

1 день
2.63%
1 месяц
-6.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.66%
1 год
16.42%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FFEBDOCT с NAPRDOCT с FBUFDOCT с BUFQ
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий DOCT и BGLD

DOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Доходность на риск

DOCT vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCTBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.37

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.89

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.51

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.15

7.80

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCTBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.24

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.09

-0.58

Корреляция

Корреляция между DOCT и BGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и BGLD

DOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.24%.

TTM2025202420232022
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.24%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок DOCT и BGLD

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCTBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-16.19%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-11.11%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-16.19%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-7.35%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-3.54%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.15%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и BGLD

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) составляет 2.75%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что DOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCTBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

6.83%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

9.28%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.96%

12.06%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

9.88%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.33%

9.87%

+39.46%